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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資▲產計量規則(征求意見♀稿)》公血玉王冠開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網◆站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金Ψ融市場的發展,我國商業二十四倍攻擊加成銀行衍生工具交易業務快速增長。為【增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業▲銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布「的※《交易對手信用風險計量的無月一臉肅穆標準方法》,銀監會起▆草了《衍生工具交易對手違約風@險資產計量規則(征求意見ξ 稿@ )》(以下簡稱《規則》),現向社在他心底會公開征求意見。銀監會將根『據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發◆布。

                《規則》借鑒︼國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本∞計量的基〓礎定義和計算步驟,明確了凈額結算◢組合、資產類別和抵你要找那女人消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文→和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風∏險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政↙策流程,強化信息系統和陽正天手中基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工笑意具估值和資本計量的審慎性。附件規定ω 了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了↓違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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